Техническая методология расчёта RATIBOR

Индекс RATIBOR рассчитывается на основании данных о ставках по сделкам и котировкам с использованием следующего алгоритма:

1. Сбор данных: загрузка овернайт-сделок и ставок с платформы КОРП-ДЕПО.
2. Фильтрация данных: отбрасываются значения за пределами установленного диапазона репрезентативности.
3. Агрегация: группировка данных по участникам, времени и типу источника (котировка/сделка).
4. Расчёт средневзвешенной ставки: ставка рассчитывается по формуле:
   R = Σ(r_i * V_i) / Σ(V_i), где r_i — ставка, V_i — объём сделки.
5. Очистка от выбросов: применяется trimmed mean и логические фильтры.
6. Валидация: вручную или полуавтоматически проверяются отклонения и формируется финальная ставка.

Расчёты производятся ежедневно, после завершения торгового дня. Индекс публикуется в следующем рабочем цикле.